Modelos Avanzados de Riesgo de Crédito

EXPOSITOR:

MBA Alvaro Vega Vega. Es especialista calificado en el campo de Gestión de Riesgos Corporativos ha dedicado gran parte de su carrera profesional al análisis e investigación de modelos de riesgos integrales. Cuenta con amplia experiencia en el campo de crédito, ya que trabajo como gerente de proceso crédito y gerente regional de riesgo de crédito en uno de los bancos más grandes de Costa Rica. Lidera como consultor de proyectos de riesgos y auditorías de riesgos en distintas entidades financieras y es asesor en esta materia en empresas de distintas ramas (banca, cooperativas, sector solidarista, fondos de inversión, seguros entre otros). Conferencista Internacional en temas de riesgos, habiendo liderado también la implementación de la norma costarricense de liquidez en entidades de intermediación financiera. Es perito actuarial, y cuenta con  Certified in Risk Management (CRM), IIPER, Chairman Intl Standards Boards. Strategic and Project Risk Management. University of Michigan

DIRIGIDO A:

  • Toda Instituciones Financieras, Cooperativas.
    • Gerentes, supervisores y analistas de crédito,
    • Riesgo de crédito,
    • Personal responsable de medir, gestionar y auditar el riesgo,
    • Auditores,
    • Personas interesadas en conocer metodología de vanguardia utilizadas en el cálculo de posibles pérdidas en portafolios de crédito.

OBJETIVOS:

  • Dotar  a los participantes de los elementos de juicio suficientes para comprender los principales modelos dentro de un esquema de gestión avanzada del riesgo de crédito.
  • Los participantes ejercitarán y reforzarán los conocimientos adquiridos mediante ejemplos y aplicaciones en cada módulo.
  • Al finalizar el curso los participantes podrán implementar de forma práctica e inmediata los modelos aprendidos.
  • El taller contiene un aporte importante en su  parte práctica. Desarrollándose un 30% teórico y 70% práctico, por lo que es requerido que el participante lleve su laptop.

MÓDULOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA:

  1. Normativa prudencial
  2. Riesgo de Concentración
  3. Métodos para el Cálculo del VAR de Riesgo de Crédito
  4. Análisis, calculo e interpretación de las pérdidas esperadas y no esperadas
  5. Modelos Econométricos avanzados para: …
  6. Optimización de Cartera Ajustada a Riesgos

Para ver el programa en detalle de este seminario, presiona aquí

 

Fecha: 19 y 20 de julio, 2018 (2 días)
Hora : de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Lugar : Hotel BARCELO en Sto. Dgo. (Ant. Hotel Lina)
Inversión : US$ 750.00 por participante

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *