Estadísticas aplicable a Riesgos.

EXPOSITOR:

Enrique Navarrete, Matemático y economista de nacionalidad mexicana, cursó sus estudios universitarios tanto en matemáticas como en economía en el M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology). Posee una Maestría en Economía en la Universidad de Chicago, concentración en finanzas. Consultor de Derivados, Riesgos Financieros, y Modelos Matemáticos de Pérdida, durante el periodo 2002-2017, ha dictado más de 350 seminarios en los países de la región sobre estos temas, tanto en la industria como en el sector financiero, universidades, así como en organismos de control en países tales como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Perú y Bolivia.

DIRIGIDO A:

  • Gerentes, auditores, controladores y analistas de riesgos que tengan como objetivo la medición , control y gestión de riesgos en instituciones financieras públicas y privadas (bancos, mercado de valores, aseguradoras, sociedades financieras, cooperativas de AyC, y todo intermediario financiero en general.
  • Reguladores y analistas de banca, mercado de valores, finanzas y seguros.
  • Tesoreros y gerentes financieros.
  • Todo profesional interesado en el tema.

OBJETIVOS:

  • Que los participantes obtengan una caja de herramientas que les permita realizar una amplia serie de cálculos utilizando conocimientos de estadística y funcionalidades de Excel y de @RISK;
  • Que los participantes puedan realizar análisis a sus datos antes de proponer modelos a utilizar;
  • Conocer los fundamentos estadísticos detrás de los modelos más comúnmente utilizados en Riesgos Financieros;
  • Desarrollar temas básicos conceptuales que son esenciales para el análisis estadístico y la formulación de modelos utilizados en Finanzas y en Riesgos Financieros.
  • Al finalizar el curso los participantes podrán implementar de forma práctica e inmediata los modelos aprendidos

MÓDULOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA:

  1. Proyecciones y Análisis de Escenarios mediante la Regresión Múltiple y la Simulación
  2. Uso de la Simulación de Montecarlo con disponibilidad y con carencia de datos; combinación de Regresión Múltiple y Simulación.
  3. Diferentes cálculos de volatilidad y sus implicaciones en le cálculo del Valor en Riesgo (VAR).
  4. Utilidad de Variables Dummy para capturar efectos cíclicos y estacionales y otras variables cualitativas.
  5. Metodologías de Pruebas de Estrés Testing utilizando Estadísticas.
  6. Establecimiento de límites e indicadores de alerta utilizando Estadísticas.

Para ver el programa en detalle de este seminario, presiona aquí

 

Fecha: 3 y 4 de abril de 2018 (2 días)
Hora : de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Lugar : Hotel BARCELO en Sto. Dgo. (Ant. Hotel Lina)
Inversión : US$ 750.00 por participante

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