Cálculo e Interpretación de indicadores clave de desempeño en Riesgo de Mercado

EXPOSITOR:

MBA Enrique Navarrete – Matemático y economista mexicano, estudió en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, (Cambridge, MA). Master en Economía en la University of Chicago (Chicago, IL), con concentración en finanzas.

DIRIGIDO A:

Analistas de riesgos, Gestores de portafolios, gerentes, y profesionales de Tesorería, Riesgos de Mercado y Liquidez, así como al personal interesado en conocer modelos de simulación y optimización aplicados en riesgos y desempeño de portafolios.

OBJETIVOS:

– Explicación paso a paso de los indicadores de riesgo y de performance de portafolios de mayor utilidad en la toma de decisiones.
– El curso no requiere conocimiento de econometría ni de experiencia estadística previa.
– Al finalizar el curso los participantes podrán implementar de forma práctica e inmediata los modelos aprendidos.

MÓDULOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA:

I. Pricing de Bonos.
– Aplicación 1: Pricing de bonos y medidas de riesgo.
– Aplicación 2: Pricing de otros activos y fondos de inversión en base a técnicas de bonos.

II. Valor en Riesgo (VAR) de Portafolios de Activos.
– Aplicación: Cálculo del VAR de un portafolio de activos utilizando correlaciones entre los precios y rendimientos.

III. Cálculos de otros Indicadores Clave en Riesgo de Mercado y Desempeño de Portafolios.
– Aplicación 1: Cálculo de betas de un portafolio.
– Aplicación 2: ¿Cómo optimizamos un portafolio que le gane la mayor cantidad de veces a un índice de referencia?

Para ver el programa en detalle en PDF presiona aquí

Fecha, lugar, precio:

Fecha: (Ma) 24 y (Mi) 25 de octubre 2017 (2 días)
Hora : de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Lugar : Hotel BARCELO en Sto. Dgo. (Ant. Hotel Lina)
Inversión : US$ 750.00 por participante

2 thoughts on “Cálculo e Interpretación de indicadores clave de desempeño en Riesgo de Mercado

  • Según lo solicitado por el expositor, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

    Los participantes deben traer computadora, con una versión del software @RISK. Si no lo tienen lo pueden descargar en la página http://www.palisade.com, hay que llenar un formulario, les recomiendo bajar toda la Decision Tools Suite en Inglés para que sea más rápido, el link es el siguiente:

    http://go.palisade.com/DTSDownload.html

    Este software lo deberán traer instalado desde el primer día, preferiblemente probar que haya sido bien instalado (en ocasiones los computadores están bloqueados por el departamento de sistemas para no instalar software, por eso es bueno que desde el primer día ya lo lleven instalado para que no haya problemas).

    También tienen que llevar en su computadora habilitada la opción Datos/Análisis de Datos, si no la tienen habilitada ésta se carga en Opciones de Excel/Complementos/Herramientas de Análisis.

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